Hochfrequenzhandel: A Practical Guide to Algorithmische Strategien und Trading Systems Autor. Datum: 26. März 2010, Ansichten: Irene Aldridge, quot; Hochfrequenzhandel: A Practical Guide to Algorithmische Handelsstrategien und Systemsquot; Wiley | 2009 | ISBN: 0470563761 | 339 Seiten | Dateiformat: PDF | 2,2 MB Eine durchdachte, praktische Anleitung für alle Aspekte der Hochfrequenzhandel und der systematischen Handel im Allgemeinen. Ich empfehle das Buch hoch. Igor Tulchinsky, CEO, WorldQuant, LLC Für traditionelle fundamentalen und technischen Analysten, hat Irene Aldridge Buch die Wirkung eine erste Lese der Quantenphysik würde auf traditionellen Newtonsche Physiker haben: eye-opening, herausfordernd und aufschlussreich. Neal M. Epstein, CFA, Geschäftsführer, Forschungs Product Management, Proctor Investment Managers LLC Für Praktiker, deckt dieses Buch viele der Themen, die Menschen sollten, wenn sie in den Hochfrequenzhandel erhalten möchten denken. Es präsentiert viele der Ergebnisse über die umfangreiche Literatur auf einfache Art und Weise und das Tempo, Destillieren viele der wesentlichen Ideen und Formeln. Neben dem Komfort, dass alle diese Ergebnisse an einem Ort, es gibt viele Hinweise für die zukünftige Ausrichtung in der Erforschung Hochfrequenz alpha. Addison D. Tsai, Managing Partner, SDS Capital Group Irene neues Buch liefert genau das, was er macht sich auf zu erreichen. Es öffnet die Arena der Hochfrequenzhandel, um Händler und Investoren suchen, um zu verstehen, warum der Handel immer automatisiert und wie Händler arbeiten in diesem Umfeld. Diese Bücher macht die akademische Forschung nützlich, mit der Erklärung, wie man Handelsstrategien zu erstellen. Dies ist das einzige Buch, das einen Händler wie ein Handelsbetrieb von Grund auf zu bauen zeigt. Es erklärt die Themen, die ich brauchen, um in der Hochfrequenzraum vom Handel Strategien für das Risikomanagement zu verstehen. Dies ist auch das einzige Material, das, was mit High Frequency gemeint definiert Handel auf der Grundlage eines tatsächlichen Befragung von Hedgefonds-Managern aus FinAlternatives (und nicht allein auf Akademiker). Der Überblick über die statistische und ökonometrische Techniken ist äußerst hilfreich, um durch die Details, wie die Leistung in einem Hochfrequenzumgebung zu messen gehen. Die Auswirkungen der nicht im Besitz Positionen über Nacht auf der Sharpe-Ratio sowie zum Risikomanagement sind wichtig für Händler zu verstehen. Die Kapitel, die Hochfrequenz-Modelle erklären, sind ausgezeichnet. Das gibt mir Einblick in die Forschung, die viele der gemeinsamen Handelsstrategien antreibt. Die Berichterstattung in den Medien der Hochfrequenzhandel konzentriert sich auf Flash-Aufträge und Co-Location, in der Erwägung, beschreibt dieses Buch einen breiten Überblick über die Ansätze zur Hochfrequenzhandel. Nach der Lektüre dieses Buches, das verstehe ich verschiedene Möglichkeiten, die ich für die alpha jagen. Für Privatanleger, die nicht über den Nutzen des Risikomanagement-Infrastruktur von einer Investmentbank, bietet dieses Buch ein wertvoller Leitfaden für den Aufbau einer Handelsbetrieb. Ein großer Teil der Bemühungen um den Hochfrequenzhandel zu entwickeln beinhaltet Expertise in Codierung und Irene geht ein langer Weg, es zu erklären. Ohne dieses Buch ein Investor keine Ahnung von den Gefahren, die einzigartig für den Hochfrequenzhandel gibt und die Techniken, die verwendet werden, um diese Risiken zu verwalten. Ich empfehle das Buch für Sie. Steven F. Krawciw, Private Banking, Credit Suisse quot; Hochfrequenzhandel: A Practical Guide to Algorithmische Strategien und Handelssysteme, quot; ist eine leidenschaftslose akademische Abhandlung darüber, wie High-Speed-Handel funktioniert und die Mathematik, die es zugrunde liegt. Täuschen Sie sich nicht: Die meisten von diesem Buch und im wesentlichen die gesamte Praxis der Hochfrequenzhandel ist über Mathematik. Wenn Sie nicht herausfinden können Sie die Spitze auf einer Restaurant-Check, das ist nicht ein Buch oder ein Feld für Sie. Securities Industry News Securities Industry News, 21. Dezember 2009
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